IL TRADING REALE E' POSSIBILE?

A mio parere non c'è miglior modo per conoscere qualcosa che conoscerlo direttamente. E ho dimostrato a me stesso che è possibile prendere profitto dal mercato con un trading reale (dopo anni e anni di sofferenze). Il Blog sta dimostrando questo, e ogni iscritto lo può attestare. Ma il problema è il trader, non il mercato. Sei veramente sicuro di essere una persona disciplinata, con pazienza e senza avidità? Quindi, sei veramente pronto a fare trading? Se non conosci te stesso, se non sei capace ad avere disciplina e pazienza, nel mercato sei morto. Questa è la mia opinion. E io sono morto un sacco di volte in passato.
Mostrerò qui un conto che sto amministrando, ho un registro di tutte le operazioni effettuate sul contratto Future dello S&P500 scadenza Marzo 2012, il contratto ESH2. Questo è un conto su cui opero per un'altra persona (di famiglia), usando generalmente un solo contratto, ma in casi eccezionali ho usato 2 o 3 contratti. Puoi vedere che dal 14 Dicembre 2011 al 14 Marzo 2012 (3 mesi) ho avuto un profitto di 4782.82 Euro, che corrispondono a circa 6250 Dollari US. Penso che non sia male, considerando che ho lavorato su un conto che è partito da 14.000 Dollari. Queste sono tutte le vincite&perdite di tutti i trades fatti in questo arco di tempo, con 141 contratti trattati in totale. Pago circa 3 dollari per comprare o vendere un contratto. Quindi ho pagato 141x3€x2=846 Euro di commissioni.
In via eccezionale presento questo registro, così chia vorrà potrà creare le proprie statistiche per capire quale è la mia perdita media, la mia pardita massima, la mia vincita media, la mia vincita massima... e per convincersi alla fine che se non si tagliano le perdite con disciplina, sul mercato si sarà SEMPRE DESTINATI A PERDERE. Questa è la più grande lezione che puoi imparare. Essere un trader vincente è possibile, ma bisogna accettare la realtà... taglia le perdite...
CIAO

ESH2				MINISP500 MAR12	Futures	141		4.782,82
Simbolo	Data operazione	Pzo medio Apertura		Pzo medio Chiusura	Mercato	Quantità	Valuta	P&L €
ESH2	14/12/2011	1.214,25		1.215,50	Futures	1	USD	48,1
ESH2	14/12/2011	1.216,50		1.210,25	Futures	1	USD	-240,51
ESH2	15/12/2011	1.211,75		1.218,75	Futures	1	USD	268,84
ESH2	15/12/2011	1.214,38		1.215,50	Futures	2	USD	86,41
ESH2	16/12/2011	1.219,50		1.219,75	Futures	1	USD	9,57
ESH2	16/12/2011	1.219,00		1.215,50	Futures	1	USD	-133,96
ESH2	16/12/2011	1.219,00		1.215,50	Futures	1	USD	-133,96
ESH2	19/12/2011	1.211,00		1.216,75	Futures	1	USD	220,49
ESH2	19/12/2011	1.208,50		1.205,50	Futures	1	USD	-115,04
ESH2	21/12/2011	1.208,50		1.231,00	Futures	1	USD	861,8
ESH2	21/12/2011	1.224,25		1.237,00	Futures	1	USD	488,36
ESH2	22/12/2011	1.240,00		1.243,75	Futures	1	USD	143,71
ESH2	23/12/2011	1.246,25		1.253,25	Futures	1	USD	268,06
ESH2	28/12/2011	1.251,38		1.251,00	Futures	2	USD	-28,68
ESH2	29/12/2011	1.254,00		1.256,75	Futures	1	USD	106,72
ESH2	03/01/2012	1.278,50		1.276,00	Futures	1	USD	96,05
ESH2	10/01/2012	1.286,25		1.288,25	Futures	1	USD	78,08
ESH2	11/01/2012	1.286,25		1.281,25	Futures	1	USD	-196,57
ESH2	11/01/2012	1.286,50		1.284,25	Futures	1	USD	-88,46
ESH2	11/01/2012	1.286,50		1.284,25	Futures	1	USD	-88,46
ESH2	11/01/2012	1.287,00		1.287,00	Futures	3	USD	-98,29
ESH2	11/01/2012	1.286,67		1.284,25	Futures	3	USD	-285,03
ESH2	11/01/2012	1.286,25		1.288,75	Futures	1	USD	98,29
ESH2	12/01/2012	1.286,13		1.284,50	Futures	2	USD	-127,59
ESH2	12/01/2012	1.287,25		1.287,25	Futures	4	USD	-225,74
ESH2	12/01/2012	1.287,08		1.288,25	Futures	1	USD	45,8
ESH2	12/01/2012	1.287,08		1.289,25	Futures	1	USD	85,06
ESH2	13/01/2012	1.287,08		1.287,50	Futures	1	USD	16,31
ESH2	13/01/2012	1.283,25		1.277,00	Futures	1	USD	244,7
ESH2	13/01/2012	1.272,75		1.276,00	Futures	1	USD	-127,24
ESH2	13/01/2012	1.276,50		1.280,75	Futures	1	USD	166,39
ESH2	17/01/2012	1.284,00		1.296,25	Futures	1	USD	478,89
ESH2	17/01/2012	1.294,00		1.294,00	Futures	2	USD	-146,6
ESH2	17/01/2012	1.295,00		1.296,50	Futures	1	USD	-58,64
ESH2	17/01/2012	1.294,63		1.291,50	Futures	1	USD	122,17
ESH2	17/01/2012	1.294,63		1.291,25	Futures	1	USD	131,94
ESH2	17/01/2012	1.289,25		1.287,75	Futures	1	USD	58,64
ESH2	18/01/2012	1.287,75		1.289,75	Futures	1	USD	-77,94
ESH2	19/01/2012	1.307,25		1.306,75	Futures	1	USD	19,36
ESH2	19/01/2012	1.307,50		1.309,25	Futures	2	USD	-135,54
ESH2	19/01/2012	1.307,67		1.310,00	Futures	3	USD	-271,09
ESH2	20/01/2012	1.308,63		1.309,50	Futures	2	USD	-67,82
ESH2	20/01/2012	1.307,67		1.305,75	Futures	1	USD	74,28
ESH2	20/01/2012	1.307,78		1.309,50	Futures	1	USD	-66,74
ESH2	20/01/2012	1.307,78		1.309,50	Futures	1	USD	-66,74
ESH2	20/01/2012	1.307,93		1.306,75	Futures	1	USD	45,57
ESH2	23/01/2012	1.307,93		1.310,50	Futures	1	USD	-98,87
ESH2	23/01/2012	1.308,48		1.307,00	Futures	1	USD	56,67
ESH2	23/01/2012	1.308,48		1.311,00	Futures	1	USD	-96,98
ESH2	23/01/2012	1.308,99		1.308,25	Futures	1	USD	28,49
ESH2	23/01/2012	1.309,33		1.311,50	Futures	1	USD	-83,44
ESH2	23/01/2012	1.309,33		1.311,50	Futures	1	USD	-83,44
ESH2	24/01/2012	1.309,91		1.305,25	Futures	1	USD	179,34
ESH2	24/01/2012	1.309,91		1.309,00	Futures	1	USD	35,14
ESH2	26/01/2012	1.306,50		1.320,75	Futures	1	USD	542,03
ESH2	26/01/2012	1.320,63		1.319,75	Futures	1	USD	33,28
ESH2	26/01/2012	1.320,63		1.313,00	Futures	1	USD	290,03
ESH2	30/01/2012	1.299,25		1.297,50	Futures	1	USD	66,74
ESH2	30/01/2012	1.300,50		1.303,50	Futures	2	USD	-228,83
ESH2	30/01/2012	1.302,50		1.304,00	Futures	1	USD	-57,21
ESH2	30/01/2012	1.303,75		1.302,00	Futures	3	USD	-200,23
ESH2	30/01/2012	1.304,25		1.308,00	Futures	1	USD	143,02
ESH2	31/01/2012	1.304,25		1.304,50	Futures	1	USD	9,49
ESH2	31/01/2012	1.306,25		1.306,00	Futures	1	USD	-9,49
ESH2	31/01/2012	1.303,83		1.303,50	Futures	1	USD	12,65
ESH2	31/01/2012	1.303,83		1.303,25	Futures	1	USD	22,14
ESH2	31/01/2012	1.303,83		1.303,25	Futures	1	USD	22,14
ESH2	31/01/2012	1.306,00		1.306,00	Futures	3	USD	-47,43
ESH2	31/01/2012	1.305,67		1.306,25	Futures	1	USD	22,14
ESH2	31/01/2012	1.305,36		1.305,75	Futures	1	USD	14,76
ESH2	01/02/2012	1.305,36		1.305,25	Futures	1	USD	-4,22
ESH2	01/02/2012	1.305,36		1.318,50	Futures	1	USD	498,63
ESH2	01/02/2012	1.317,00		1.321,25	Futures	1	USD	161,29
ESH2	01/02/2012	1.323,75		1.322,50	Futures	1	USD	47,44
ESH2	02/02/2012	1.324,25		1.321,25	Futures	1	USD	114,56
ESH2	09/02/2012	1.349,00		1.346,25	Futures	1	USD	103,48
ESH2	10/02/2012	1.342,75		1.341,75	Futures	1	USD	37,91
ESH2	13/02/2012	1.340,50		1.346,00	Futures	1	USD	-207,48
ESH2	13/02/2012	1.347,25		1.350,25	Futures	1	USD	-113,17
ESH2	15/02/2012	1.353,75		1.352,75	Futures	1	USD	38,19
ESH2	15/02/2012	1.353,75		1.352,25	Futures	1	USD	57,29
ESH2	16/02/2012	1.336,50		1.341,50	Futures	1	USD	-192,57
ESH2	16/02/2012	1.339,08		1.343,00	Futures	3	USD	-452,55
ESH2	16/02/2012	1.343,50		1.346,00	Futures	1	USD	-96,29
ESH2	16/02/2012	1.351,50		1.355,50	Futures	1	USD	-154,06
ESH2	16/02/2012	1.353,00		1.357,00	Futures	1	USD	-154,06
ESH2	17/02/2012	1.353,00		1.357,00	Futures	1	USD	-151,99
ESH2	24/02/2012	1.355,25		1.365,00	Futures	1	USD	363,48
ESH2	28/02/2012	1.357,25		1.369,75	Futures	1	USD	464,55
ESH2	28/02/2012	1.370,25		1.369,25	Futures	1	USD	37,16
ESH2	28/02/2012	1.370,50		1.370,25	Futures	1	USD	9,29
ESH2	28/02/2012	1.370,00		1.367,75	Futures	1	USD	83,62
ESH2	28/02/2012	1.370,50		1.371,50	Futures	1	USD	-37,16
ESH2	29/02/2012	1.373,88		1.375,00	Futures	1	USD	41,84
ESH2	29/02/2012	1.373,69		1.374,50	Futures	1	USD	30,22
ESH2	29/02/2012	1.373,40		1.373,75	Futures	1	USD	13,17
ESH2	29/02/2012	1.373,40		1.371,75	Futures	2	USD	-122,43
ESH2	29/02/2012	1.371,25		1.366,50	Futures	1	USD	176,67
ESH2	29/02/2012	1.368,75		1.367,75	Futures	1	USD	37,19
ESH2	01/03/2012	1.366,25		1.367,75	Futures	1	USD	56,34
ESH2	01/03/2012	1.369,50		1.372,50	Futures	1	USD	-112,68
ESH2	01/03/2012	1.372,50		1.372,50	Futures	3	USD	-75,12
ESH2	01/03/2012	1.372,50		1.372,00	Futures	1	USD	18,78
ESH2	01/03/2012	1.372,50		1.371,00	Futures	1	USD	56,34
ESH2	05/03/2012	1.368,00		1.364,25	Futures	1	USD	141,83
ESH2	05/03/2012	1.362,13		1.364,50	Futures	2	USD	-179,65
ESH2	05/03/2012	1.363,83		1.363,75	Futures	1	USD	-3,15
ESH2	05/03/2012	1.362,50		1.362,50	Futures	3	USD	-100,86
ESH2	06/03/2012	1.363,38		1.356,75	Futures	1	USD	251,84
ESH2	06/03/2012	1.363,38		1.349,25	Futures	1	USD	536,95
ESH2	08/03/2012	1.359,50		1.367,50	Futures	1	USD	302,07
ESH2	09/03/2012	1.365,50		1.367,50	Futures	1	USD	75,81
ESH2	14/03/2012	1.368,75		1.398,25	Futures	1	USD	1.129,23
							Totale €	4782,82

NOVITA', DA ORA PREVISIONI e STRATEGIE SUL CORN e ASX200

Da ora in poi verranno date indicazioni anche sull'INDICE ASX200 Australiano, e sul CORN, dove è stato creato un nuovo PFS anche su questa Commodity, e i risultati sono stati ottimi, addirittura migliori che sullo S&P500! Tra breve sarà disponibile il bollettino annuale sul Corn e sullo S&P500, per chi fosse interessato a sapere le date in anticipo o volesse conoscere il possibile trend futuro non potendo seguire i mercati giorno per giorno.

Intanto vi lascio con il resoconto sullo studio del PFS sul CORN, con risultati che hanno sorpreso pure me!

Gli studi sul Corn sono stati positivi. I miei test sono stati sugli anni dal 2005 al 2011, quindi ho testato 7 anni.

Sto continuando a studiare questa Commodity, con nuove possibili soluzioni per migliorare la strategia a la previsione su questo mercato.

Ciò che ho fatto è stato usare il PFS per conoscere in anticipo le date esatte dove comprare o vendere sul Corn. Non ho seguito alcuna strategia particolare, prezzo o altri studi. Ho fatto una semplice cosa: ho comprato quando il PFS indicava un minimo e ho venduto quando il PFS indicava un massimo.

Ho provato 2 differenti modi. Una strategia con più operazioni, per prendere vantaggio da ogni oscillazione del PFS, e una strategia dove ho fatto poche operazioni, per seguire solo il trend principale indicato, non più di 5 o 6 trades per anno.

Bene, questi sono stati i risultati:

CON PIU’ TRADES:

2011: +307 points circa / 10 trades.

2010: +416 points circa / 11 trades.

2009: +83 points circa / 9 trades.

2008: +460 points circa / 8 trades.

2007: +60 points circa / 13 trades.

2006: +31 points circa / 6 trades.

2005: +113 points circa / 14 trades.

CON MENO TRADES:

2011: +364 points circa / 6 trades

2010: +349 points circa / 6 trades

2009: +88 points circa / 4 trades

2008: +523 points circa / 4 trades

2007: +131 points circa / 4 trades

2006: -54 points circa / 3 trades

2005: +98 points circa / 5 trades

Per analizzare questi risultati, bisogna sapere che nel 2005, 2006 e 2007 I prezzi erano più bassi che negli ultimi anni, tra 190-400 punti, per questa ragione i guadagni/perdite sono più piccoli. Nel 2009 il range sul prezzo è stato stretto, con una bassa volatilità rispetto agli altri anni.

Io penso sia evidente che c’è una connessione tra i miei cicli ed il Corn. Possiamo vedere alti profitti usando unicamente un modello previsionale, e solo in un anno, nel caso di pochi trades, vediamo una perdita. Il 2006 è stato un anno veramente strano. Il PFS stava lavorando perfettamente fino al 15 Settembre, dove è arrivata una nuova forte spinta che ha cambiato il corso del Corn, improvvisamente! Guarda il grafico dove ci sono le date dei trades indicati dal PFS.

Puoi vedere che le operazioni erano molto buone ma c’è un (solo) trade molto cattivo. Questo è un evento eccezionale, ma sempre può accadere, naturalmente, e bisogna esserne consapevoli.

Ora possiamo guardare al 2011 per capire che in questo sistema non c’è l’uso dello stop-loss, solo una oscillazione previsionale. Possiamo prendere una posizione SHORT e sapere che compreremo 2 mesi dopo, ma può accadere che dopo un mese si stia perdendo un sacco di punti, ma passati 2 mesi il mercato sia crollato come da previsione. Guarda le 6 operazioni del 2011:

Si può vedere che tutti I trades, alla fine, erano stati ottimi, ma poi si può amministrate le operazioni come si preferisce. E’ possibile usare questo sistema senza alcuna strategia di prezzo, la statistica sta dimostrando che lavora molto bene. MA devi essere consapevole che in un trade, per esempio in acquisto a Gennaio 2011, il mercato sale in Febbraio andando in guadagno, ma poi crolla in Marzo, in perdita, e infine tornerà a salire in Arpile, dove il PFS suggerirà di chiudere il trade, in guadagno. Puoi decidere come usare questo studio che statisticamente sembra lavori bene, ma devi essere saggio, perché sai bene che spesso quando tocchiamo un semplice sistema che funziona, poi smette di funzionare.

Userò questo lavoro come una previsione delle oscillazioni, comprerò e venderò quando me lo consiglierà, e qualche volta guarderò ai possibili prezzi importanti. Naturalmente non scommetterò un sacco di soldi su questo sistema, perché è evidente che questo è uno studio di medio termine, non daily o intraday, dove il rischio è sempre sotto controllo. Poi, se si vuole, si possono usare i prezzi chiave per seguire il trend, per appesantire la posizione.

Al momento, come sappiamo, il PFS indicatava un acquisto nel weekend del 24-27 Febbraio, e sta andando molto bene, ed ora sono in profitto di circa 20 punti.

Questa è una mia personale opinione, ma penso che avrò grandi soddisfazioni con il Corn, vedendo come ha lavorato nel passato con il PFS. Ho bisogno solo di pazienza e disciplina, come sempre.

Per finire voglio mostrare il PFS 2008 con il grafico del Corn. Questo è stato un incredibile anno per il PFS… guarda…